در این مطلب، ویدئو کالیبراسیون مدل Hull-Whiteآ در پایتون با زیرنویس فارسی را برای دانلود قرار داده ام. شما میتوانید با پرداخت 15 هزار تومان ، این ویدیو به علاوه تمامی فیلم های سایت را دانلود کنید.اکثر فیلم های سایت به زبان انگلیسی می باشند. این ویدئو دارای زیرنویس فارسی ترجمه شده توسط هوش مصنوعی می باشد که میتوانید نمونه ای از آن را در قسمت پایانی این مطلب مشاهده کنید.
مدت زمان فیلم: 00:08:10
تصاویر این ویدئو:
قسمتی از زیرنویس این فیلم:
00:00:02,639 –> 00:00:05,600
این بار قصد دارم در مورد اینکه چگونه
2
00:00:05,600 –> 00:00:08,000
می توانیم مدل سفید کامل را در پایتون کالیبره کنیم
3
00:00:08,000 –> 00:00:10,559
4
00:00:11,360 –> 00:00:13,440
بیش از دو سال پیش صحبت
5
00:00:13,440 –> 00:00:16,400
کنم، یک ویدیوی یوتیوب با
6
00:00:16,400 –> 00:00:19,119
تخمین پارامتر موضوع
7
00:00:19,119 –> 00:00:22,800
مدل نرخ بهره چک دارایی و محدودیت آن در
8
00:00:22,800 –> 00:00:25,760
صورتی که آن ویدیو را تماشا نکرده اید ساخته ام.
9
00:00:25,760 –> 00:00:28,720
خوش آمدید به کانال یوتیوب من بروید
10
00:00:28,720 –> 00:00:32,159
و ابتدا آن ویدیو را
11
00:00:32,159 –> 00:00:33,680
از بینندگان تماشا کنید.
12
00:00:33,680 –> 00:00:35,520
من یک سوال داشتم که
13
00:00:35,520 –> 00:00:36,880
14
00:00:36,880 –> 00:00:39,600
چگونه می توانیم پارامترهای مدل سفید کامل را کالیبره کنیم
15
00:00:39,600 –> 00:00:41,920
16
00:00:41,920 –> 00:00:44,960
و در این ویدیو می خواهم به
17
00:00:44,960 –> 00:00:47,760
این سوال پاسخ
18
00:00:49,520 –> 00:00:52,480
دهم ابتدا بیایید نگاهی به مدل سفید کامل بیندازیم.
19
00:00:52,480 –> 00:00:53,840
20
00:00:53,840 –> 00:00:58,640
مدل کل سفید یک مدل یک عاملی است
21
00:00:58,640 –> 00:01:01,840
و دارای چند فرض است
22
00:01:01,840 –> 00:01:02,800
23
00:01:02,800 –> 00:01:07,040
ابتدا سرعت برگشت ثابت است
24
00:01:07,040 –> 00:01:08,159
25
00:01:08,159 –> 00:01:11,280
سپس نوسانات ثابت است
26
00:01:11,280 –> 00:01:13,920
بنابراین در مدل سفید کامل
27
00:01:13,920 –> 00:01:17,600
دو پارامتر داریم
28
00:01:17,840 –> 00:01:19,439
و
29
00:01:19,439 –> 00:01:21,759
همچنین دارای برخی ویژگی ها
30
00:01:21,759 –> 00:01:23,360
31
00:01:23,360 –> 00:01:26,320
است که سطح بازگشت به زمان وابسته است
32
00:01:26,320 –> 00:01:30,320
و پارامتر theta t
33
00:01:30,320 –> 00:01:33,200
برای سازگاری مدل با
34
00:01:33,200 –> 00:01:36,799
ساختار عبارت اولیه انتخاب شده است
35
00:01:36,960 –> 00:01:39,040
.
36
00:01:39,040 –> 00:01:41,040
37
00:01:41,040 –> 00:01:43,920
38
00:01:43,920 –> 00:01:46,479
39
00:01:46,479 –> 00:01:48,640
40
00:01:50,320 –> 00:01:53,040
41
00:01:53,040 –> 00:01:55,119
m این کتاب
42
00:01:55,119 –> 00:01:58,399
در اسلایدهای زیر
43
00:01:58,399 –> 00:02:02,079
این کتاب توسط جونگ هال نوشته شده است
44
00:02:02,079 –> 00:02:04,399
و من شش نسخه
45
00:02:04,399 –> 00:02:07,520
دارم اما فکر می کنم جدیدترین نسخه چاپ یازدهم
46
00:02:07,520 –> 00:02:09,119
47
00:02:09,119 –> 00:02:14,080
است اما محتویات تقریباً ثابت مانده است
48
00:02:16,400 –> 00:02:18,160
شما می توانید
49
00:02:18,160 –> 00:02:20,400
ببینید کل مدل سفید یک مدل یک عاملی
50
00:02:20,400 –> 00:02:21,840
است
51
00:02:21,840 –> 00:02:27,280
و دارای دو پارامتر a و سیگما است
52
00:02:27,280 –> 00:02:30,319
که ثابت هستند
53
00:02:30,480 –> 00:02:31,840
و
54
00:02:31,840 –> 00:02:35,440
a مربوط به سرعت برگشت
55
00:02:35,440 –> 00:02:38,080
و سیگما مربوط به
56
00:02:38,080 –> 00:02:40,160
نوسانات است
57
00:02:40,160 –> 00:02:43,120
و اگر a
58
00:02:43,120 –> 00:02:44,879
و سیگما را
59
00:02:44,879 –> 00:02:47,599
بدانیم می توانیم تتا t را
60
00:02:47,599 –> 00:02:51,840
از a و سیگما محاسبه
61
00:02:56,319 –> 00:02:59,120
کنیم حالا با مدل چک مقایسه می کنیم و
62
00:02:59,120 –> 00:03:02,480
مدل سفید کامل به طور خلاصه
63
00:03:02,480 –> 00:03:05,920
ابتدا هر دو مدل میانگین برگرداندن
64
00:03:05,920 –> 00:03:09,280
ضریب vam و فرآیندهای عادی با یک
65
00:03:09,280 –> 00:03:12,480
واریانس ثابت برای نرخ بهره کوتاه هستند.
66
00:03:12,480 –> 00:03:13,680
67
00:03:13,680 –> 00:03:16,800
68
00:03:16,800 –> 00:03:19,280
69
00:03:19,280 –> 00:03:21,519
70
00:03:21,519 –> 00:03:24,080
71
00:03:24,080 –> 00:03:26,480
می تواند
72
00:03:26,480 –> 00:03:28,959
ساختار مدت اولیه نرخ بهره را تغذیه کند
73
00:03:28,959 –> 00:03:32,959
و مدل چک زنگ هشدار نمی تواند
74
00:03:32,959 –> 00:03:36,720
تمام مدل سفید قادر به تناسب با
75
00:03:36,720 –> 00:03:39,280
ساختار مدت مشخصی از نوسان باشد
76
00:03:39,280 –> 00:03:42,799
و در نتیجه مدل بررسی می تواند نه
77
00:03:42,799 –> 00:03:45,440
پس از آن هر دو مدل از
78
00:03:45,440 –> 00:03:46,400
79
00:03:46,400 –> 00:03:50,159
احتمال نرخ بهره منفی
80
00:03:50,319 –> 00:03:53,280
81
00:03:53,280 –> 00:03:54,720
82
00:03:54,720 –> 00:03:58,080
83
00:03:58,080 –> 00:04:00,400
رنج
84
00:04:00,400 –> 00:04:03,430
می برند.
85
00:04:03,430 –> 00:04:06,569
86
00:04:07,200 –> 00:04:08,319
87
00:04:08,319 –> 00:04:09,120