در این مطلب، ویدئو قیمت گذاری گزینه مانع با درختان دو جمله ای || تئوری و پیاده سازی در پایتون با زیرنویس فارسی را برای دانلود قرار داده ام. شما میتوانید با پرداخت 15 هزار تومان ، این ویدیو به علاوه تمامی فیلم های سایت را دانلود کنید.اکثر فیلم های سایت به زبان انگلیسی می باشند. این ویدئو دارای زیرنویس فارسی ترجمه شده توسط هوش مصنوعی می باشد که میتوانید نمونه ای از آن را در قسمت پایانی این مطلب مشاهده کنید.
مدت زمان فیلم: 00:27:01
تصاویر این ویدئو:
قسمتی از زیرنویس این فیلم:
00:00:00,080 –> 00:00:01,520
g’day youtube و به
2
00:00:01,520 –> 00:00:03,040
کانال نمونه کارها asx خوش آمدید،
3
00:00:03,040 –> 00:00:04,319
بنابراین امروز ما در مورد
4
00:00:04,319 –> 00:00:06,080
گزینه های مانع صحبت خواهیم کرد و
5
00:00:06,080 –> 00:00:07,919
اینها را در پایتون پیاده سازی می کنیم،
6
00:00:07,919 –> 00:00:09,920
یک تابع کند
7
00:00:09,920 –> 00:00:12,000
و یک تابع سریع ارائه می دهیم.
8
00:00:12,000 –> 00:00:13,440
بنابراین اگر بیشتر به آن علاقه مند هستید، لطفاً
9
00:00:13,440 –> 00:00:14,559
از ادامه مطلب بگذرید،
10
00:00:14,559 –> 00:00:15,839
ما در مورد گزینه های مانع تئوری کلی صحبت خواهیم کرد که با
11
00:00:15,839 –> 00:00:18,160
12
00:00:18,160 –> 00:00:19,760
گزینه های اروپایی بسیار متفاوت هستند، آنها در
13
00:00:19,760 –> 00:00:21,760
واقع به مسیر بستگی دارند،
14
00:00:21,760 –> 00:00:24,000
بنابراین ما نگران این هستیم که در چه
15
00:00:24,000 –> 00:00:24,800
زمینه ای وجود دارد.
16
00:00:24,800 –> 00:00:28,160
در طول عمر خود
17
00:00:28,160 –> 00:00:31,119
با توجه به یک مقدار نسبی می گذرد و اکنون
18
00:00:31,119 –> 00:00:31,920
این
19
00:00:31,920 –> 00:00:34,480
مقدار مقدار مانع است و ما
20
00:00:34,480 –> 00:00:35,680
آن را به صورت h نشان می دهیم
21
00:00:35,680 –> 00:00:38,079
که اکنون دو نوع
22
00:00:38,079 –> 00:00:38,879
گزینه مانع وجود دارد، گزینه های مانع
23
00:00:38,879 –> 00:00:41,680
بالا و خارج و گزینه های مانع پایین و
24
00:00:41,680 –> 00:00:43,120
بیرون
25
00:00:43,120 –> 00:00:44,719
در حال حاضر اساسا وجود دارد. تفاوت بین
26
00:00:44,719 –> 00:00:47,360
آنها دقیقاً همانطور که می توانید
27
00:00:47,360 –> 00:00:50,160
در اینجا با این درخت نشان دهید اگر
28
00:00:50,160 –> 00:00:50,960
قیمت سهام امروز
29
00:00:50,960 –> 00:00:54,000
در 100 باشد، یک
30
00:00:54,000 –> 00:00:57,440
گزینه مانع بالا و پایین
31
00:00:57,440 –> 00:01:00,399
پس از برخورد آن مانع حذف می شود، بنابراین این سطح
32
00:01:00,399 –> 00:01:01,039
h
33
00:01:01,039 –> 00:01:03,920
اینجا هستیم. شاید آن را 125 صدا بزنیم.
34
00:01:03,920 –> 00:01:05,760
حالا اگر یک گزینه مانع پایین و
35
00:01:05,760 –> 00:01:08,080
بیرون بود، دقیقا برعکس بود،
36
00:01:08,080 –> 00:01:11,360
بنابراین در اینجا ممکن است سطحی داشته باشیم که
37
00:01:11,360 –> 00:01:12,799
38
00:01:12,799 –> 00:01:16,720
80 باشد و آن گزینه پایین و خارج باشد،
39
00:01:16,720 –> 00:01:17,119
40
00:01:17,119 –> 00:01:18,799
پس دقیقاً چیست؟ اگرچه در
41
00:01:18,799 –> 00:01:20,400
اصل بسیار منحصر به فرد است،
42
00:01:20,400 –> 00:01:22,159
ما دو نوع مختلف
43
00:01:22,159 –> 00:01:23,520
زمان نظارت
44
00:01:23,520 –> 00:01:26,240
داریم، بنابراین میتوانیم نوع نظارتی داشته باشیم
45
00:01:26,240 –> 00:01:26,799
که به
46
00:01:26,799 –> 00:01:29,920
طور مداوم نظارت میشود، بنابراین در اینجا
47
00:01:29,920 –> 00:01:31,119
من آن را با tau
48
00:01:31,119 –> 00:01:34,240
بین 0 و t نشان میدهم، به این معنی که ما
49
00:01:34,240 –> 00:01:36,880
همیشه در نظر داریم که کجا زیربنای
50
00:01:36,880 –> 00:01:38,320
این
51
00:01:38,320 –> 00:01:42,079
مقدار مانع در همه
52
00:01:42,079 –> 00:01:44,159
دورههای زمانی است، بنابراین وقتی در مورد
53
00:01:44,159 –> 00:01:45,840
نظارت بر زمان گسسته صحبت
54
00:01:45,840 –> 00:01:48,000
میکنیم، میتوانیم درخت را در اینجا در نظر بگیریم و بیایید
55
00:01:48,000 –> 00:01:49,119
تصور کنیم که
56
00:01:49,119 –> 00:01:52,560
این یک گزینه یک ساله است و اکنون
57
00:01:52,560 –> 00:01:53,920
با 100 شروع
58
00:01:53,920 –> 00:01:55,439
میکنیم و میتوانیم اینجا ببینیم که ما فقط
59
00:01:55,439 –> 00:01:57,680
قیمتها را
60
00:01:57,680 –> 00:02:03,439
در زمان 0.33
61
00:02:03,640 –> 00:02:06,159
0.66 و
62
00:02:06,159 –> 00:02:08,479
سپس سومین مرحله زمانی را که
63
00:02:08,479 –> 00:02:09,520
یک سال است
64
00:02:09,520 –> 00:02:11,680
، بررسی میکنیم، بنابراین میتوانیم یک گزینه مانع داشته باشیم
65
00:02:11,680 –> 00:02:13,440
که فقط
66
00:02:13,440 –> 00:02:16,800
سه بار در طول عمر به طور مجزا نظارت میکند.
67
00:02:16,800 –> 00:02:18,480
زمان آن گزینه،
68
00:02:18,480 –> 00:02:20,560
بنابراین قرار است کمی مقدمه به شما بدهد
69
00:02:20,560 –> 00:02:22,239
، بیایید
70
00:02:22,239 –> 00:02:23,520
به توده و تفاوت آن با یک
71
00:02:23,520 –> 00:02:24,480
گزینه اروپایی بپردازیم،
72
00:02:24,480 –> 00:02:25,920
بنابراین تفاوت اصلی چیست و
73
00:02:25,920 –> 00:02:27,680
اساساً در
74
00:02:27,680 –> 00:02:31,680
نتیجه نهایی است، بنابراین بیایید یک گزینه قرار دادن اروپایی را در نظر بگیریم.
75
00:02:31,680 –> 00:02:35,200
76
00:02:35,200 –> 00:02:38,879
گزینه فروش اروپایی ما یک بازده مانند این
77
00:02:38,879 –> 00:02:39,680
داریم،
78
00:02:39,680 –> 00:02:42,959
k داریم که ضربه منهای
79
00:02:42,959 –> 00:02:48,160
s است که قیمت ما را نشان
80
00:02:48,160 –> 00:02:50,560
می دهد و ما حداکثر مقدار
81
00:02:50,560 –> 00:02:51,200
آن
82
00:02:51,200 –> 00:02:53,360
و 0 را می گیریم. بنابراین این نتیجه ما برای
83
00:02:53,360 –> 00:02:54,800
قرار دادن اروپایی است.
84
00:02:54,800 –> 00:02:58,560
اما بیایید اکنون یک گزینه مانع را
85
00:02:58,560 –> 00:02:59,920
در نظر بگیریم که در آن ما در واقع
86
00:02:59,920 –> 00:03:03,440
یک قرار دادن بالا و خروج داریم، پس به چه معنی است که
87
00:03:03,440 –> 00:03:05,920
ما همان قرار را ارزش گذاری می کنیم، بنابراین
88
00:03:05,920 –> 00:03:07,040
بازپرداخت دوباره
89
00:03:07,040 –> 00:03:10,720
k منهای s است
90
00:03:10,720 –> 00:03:12,560
که حداکثر آن و 0 را می گیرد. اما
91
00:03:12,560 –> 00:03:14,480
یک شاخص وجود دارد. شرطی که
92
00:03:14,480 –> 00:03:15,680
باید در اینجا اعمال کنیم،
93
00:03:15,680 –> 00:03:19,519
بنابراین شرط نشانگر
94
00:03:19,519 –> 00:03:21,920
برای مجموعه ای از مقادیر خاص است، بنابراین
95
00:03:21,920 –> 00:03:22,879
این مقادیر چه هستند
96
00:03:22,879 –> 00:03:26,319
خوب باید بگوییم
97
00:03:26,319 –> 00:03:30,000
که حداکثر مقدار برای همه
98
00:03:30,000 –> 00:03:32,879
دوره های زمانی در تاریخ های نظارت ما چقدر است، بنابراین
99
00:03:32,879 –> 00:03:33,360
تاو
100
00:03:33,360 –> 00:03:36,319
و باید مطمئن شویم که ob
101
00:03:36,319 –> 00:03:37,200
102
00:03:37,200 –> 00:03:40,879
قیمت سرویس
103
00:03:40,879 –> 00:03:43,920
در این بازههای زمانی در واقع
104
00:03:43,920 –> 00:03:44,480
کمتر
105
00:03:44,480 –> 00:03:48,000
از مقدار ما h است، بنابراین آنچه ما در
106
00:03:48,000 –> 00:03:49,440
آنجا میگوییم این است که
107
00:03:49,440 –> 00:03:51,760
میگوییم حداکثر قیمت برای تاریخهای نظارت من بر قیمت سهام چقدر است
108
00:03:51,760 –> 00:03:54,000
109
00:03:54,000 –> 00:03:57,280
و آیا اگر این مقدار کمتر از h بوده است.
110
00:03:57,280 –> 00:03:59,840
اگر کمتر از h باشد،
111
00:03:59,840 –> 00:04:01,200
این مقدار برابر با یک خواهد بود و
112
00:04:01,200 –> 00:04:03,360
113
00:04:03,360 –> 00:04:05,760
اگر این شرط برآورده نشده
114
00:04:05,760 –> 00:04:06,640
115
00:04:06,640 –> 00:04:09,040
باشد
116
00:04:09,040 –> 00:04:09,760
117
00:04:09,760 –> 00:04:11,920
، ما بازدهی را دریافت می کنیم، این تابع نشانگر به صفر می رسد و بازده در انتهای آن
118
00:04:11,920 –> 00:04:13,280
گزینه مانع صفر خواهد بود،
119
00:04:13,280 –> 00:04:16,639
بنابراین امیدوارم که
120
00:04:16,639 –> 00:04:19,680
برای گزینه down و out منطقی
121
00:04:19,680 –> 00:04:21,600
باشد، بنابراین بیایید در نظر بگیریم که شما
122
00:04:21,600 –> 00:04:23,440
آن را دوباره روی گزینه قرار دهید برای گزینه down و out
123
00:04:23,440 –> 00:04:24,800
،
124
00:04:24,800 –> 00:04:28,000
حداقل مقدار خود را خواهید داشت. تاریخهای نظارت
125
00:04:28,000 –> 00:04:31,840
بزرگتر از h است، بنابراین امیدواریم که
126
00:04:31,840 –> 00:04:32,560
منطقی باشد،
127
00:04:32,560 –> 00:04:35,199
اما اجازه دهید به مفاهیم
128
00:04:35,199 –> 00:04:35,680
129
00:04:35,680 –> 00:04:37,600
درخت خود برویم و این به معنای
130
00:04:37,600 –> 00:04:40,320
قیمتگذاری واقعی این گزینه با استفاده از
131
00:04:40,320 –> 00:04:43,360
مدل قیمتگذاری گزینه دوجملهای است، بنابراین اجازه دهید
132
00:04:43,360 –> 00:04:45,919
این درخت را اکنون اولین چیزی که
133
00:04:45,919 –> 00:04:46,479
میخواهم ببینید، تصویر کنیم.
134
00:04:46,479 –> 00:04:49,680
است که مقدار پایانی پایانی
135
00:04:49,680 –> 00:04:50,400
136
00:04:50,400 –> 00:04:53,759
به عنوان آن گزینه put با
137
00:04:53,759 –> 00:04:55,120
تابع نشانگر
138
00:04:55,120 –> 00:04:56,880
همانطور که قبلاً گفتیم شناخته می شود، بنابراین
139
00:04:56,880 –> 00:04:58,639
بستگی به این دارد که سطح h ما کجا
140
00:04:58,639 –> 00:05:01,160
باشد بنابراین اگر سطح h 125 بود، این بازده برای این گزینه قرار خواهد بود.
141
00:05:01,160 –> 00:05:02,560
142
00:05:02,560 –> 00:05:05,280
در اینجا تابع نشانگر
143
00:05:05,280 –> 00:05:06,479
144
00:05:06,479 –> 00:05:09,680
صفر خواهد بود زیرا 133
145
00:05:09,680 –> 00:05:13,120
کوچکتر از بزرگتر از h است
146
00:05:13,120 –> 00:05:15,280
بنابراین تابع نشانگر صفر می شود
147
00:05:15,280 –> 00:05:17,840
و سپس بازده در این نقطه
148
00:05:17,840 –> 00:05:19,039
صفر خواهد
149
00:05:19,039 –> 00:05:21,280
بود به همه این گره های دیگر
150
00:05:21,280 –> 00:05:22,800
همان مقدار نسبت داده می شود
151
00:05:22,800 –> 00:05:26,240
که گویی یک در حال حاضر
152
00:05:26,240 –> 00:05:28,320
با گزینه مانع باید در
153
00:05:28,320 –> 00:05:29,759
154
00:05:29,759 –> 00:05:31,919
نظر بگیریم، بنابراین
155
00:05:31,919 –> 00:05:33,520
به یاد داشته باشید که در اینجا یک درخت
156
00:05:33,520 –> 00:05:36,479
داریم و آن را بر حسب i نشان می دهیم
157
00:05:36,479 –> 00:05:37,440
که زمان است
158
00:05:37,440 –> 00:05:39,759
و j که گره از پایین به
159
00:05:39,759 –> 00:05:40,639
بالا است. بنابراین
160
00:05:40,639 –> 00:05:44,320
ما واقعاً دو شرایط داریم یا
161
00:05:44,320 –> 00:05:48,400
در تاریخ نظارت هستیم و
162
00:05:48,400 –> 00:05:51,199
به عنوان بخشی از آن در آن تاریخ نظارت
163
00:05:51,199 –> 00:05:52,000
،
164
00:05:52,000 –> 00:05:54,240
قیمت سهامی داریم که در واقع
165
00:05:54,240 –> 00:05:55,039
بزرگتر یا
166
00:05:55,039 –> 00:05:58,160
کمتر یا مساوی h است،
167
00:05:58,160 –> 00:06:00,720
سپس بازده آن برای این بخش. گزینه cular
168
00:06:00,720 –> 00:06:01,680
up and out
169
00:06:01,680 –> 00:06:04,319
barrier در اصل صفر خواهد بود،
170
00:06:04,319 –> 00:06:05,759
بنابراین اگر یکی از
171
00:06:05,759 –> 00:06:06,000
آن
172
00:06:06,000 –> 00:06:08,560
شرایط را ندارید، فقط
173
00:06:08,560 –> 00:06:09,440
174
00:06:09,440 –> 00:06:11,759
فرمول کاهش قیمت خنثی ریسک مورد انتظار معمولی را انجام دهید
175
00:06:11,759 –> 00:06:12,800
که
176
00:06:12,800 –> 00:06:16,720
ما در ویدیوی قیمت گذاری گزینه دوجمله ای کلی خود از آن استفاده کردیم،
177
00:06:16,720 –> 00:06:17,520
178
00:06:17,520 –> 00:06:20,800
بنابراین اگر این کار را انجام دادیم اینجا زمانی در این
179
00:06:20,800 –> 00:06:22,960
درخت ندارید که با
180
00:06:22,960 –> 00:06:26,400
تاریخهای نظارت گسسته ما مطابقت دارد یا قیمت
181
00:06:26,400 –> 00:06:29,360
آن کمتر از ساعت است، فقط قیمت
182
00:06:29,360 –> 00:06:31,680
تخفیفیافته خنثی ریسک عادی را
183
00:06:31,680 –> 00:06:34,240
برای هر گره انجام دهید، بنابراین اساساً
184
00:06:34,240 –> 00:06:34,880
185
00:06:34,880 –> 00:06:37,120
برای این مثال خاص که ما این را تنظیم کردهایم، معنای آن چیست.
186
00:06:37,120 –> 00:06:38,400
187
00:06:38,400 –> 00:06:40,360
بیایید در واقع بگوییم که سطح
188
00:06:40,360 –> 00:06:43,360
120 است.
189
00:06:43,680 –> 00:06:46,880
بنابراین اگر h برابر با 120 باشد، من یک k اختصاص یافته دارم،
190
00:06:46,880 –> 00:06:48,639
پس لطفاً بدانید که بیایید آن
191
00:06:48,639 –> 00:06:50,080
را در جایی بالاتر
192
00:06:50,080 –> 00:06:52,080
ببریم، اما اساساً بازده ما میتوانم
193
00:06:52,080 –> 00:06:54,240
مطمئن باشم که تابع نشانگر ما
194
00:06:54,240 –> 00:06:56,800
صفر خواهد بود. برای قرارداد ما
195
00:06:56,800 –> 00:06:57,360
در اینجا،
196
00:06:57,360 –> 00:06:59,199
زیرا برای یک گزینه بالا و پایین،
197
00:06:59,199 –> 00:07:00,560
تابع نشانگر
198
00:07:00,560 –> 00:07:04,240
بله 133 از 120 صفر عبور می کند،
199
00:07:04,240 –> 00:07:07,919
200
00:07:07,919 –> 00:07:09,840
سپس وقتی این القای عقب
201
00:07:09,840 –> 00:07:13,599
را اعمال می کنید، قیمت 0 را برای 121 دریافت خواهید کرد.
202
00:07:13,599 –> 00:07:16,639
گره نیز به
203
00:07:16,639 –> 00:07:17,120
204
00:07:17,120 –> 00:07:19,280
این دلیل که این شرط را برآورده نمی کند
205
00:07:19,280 –> 00:07:21,199
که در تاریخ نظارت است
206
00:07:21,199 –> 00:07:24,720
و در واقع بالاتر از سطح h ما است،
207
00:07:24,720 –> 00:07:27,360
بنابراین تمام این مقادیر دیگر در درخت در
208
00:07:27,360 –> 00:07:29,680
شرایط پایانی
209
00:07:29,680 –> 00:07:32,720
فقط با k منهای s نشان داده می شوند و سپس
210
00:07:32,720 –> 00:07:34,080
از
211
00:07:34,080 –> 00:07:36,880
فرمول تخفیف خطر خنثی مورد انتظار
212
00:07:36,880 –> 00:07:37,360
برای
213
00:07:37,360 –> 00:07:40,400
بازگشت به هر گره برای یافتن
214
00:07:40,400 –> 00:07:41,120
قیمت گزینه امروز استفاده خواهید کرد،
215
00:07:41,120 –> 00:07:42,319
بنابراین فکر میکنید
216
00:07:42,319 –> 00:07:44,560
چه گزینهای ارزش بیشتری دارد
217
00:07:44,560 –> 00:07:45,840
یا گزینه اروپایی که به
218
00:07:45,840 –> 00:07:47,840
خوبی در مورد اروپایی بحث کردهایم. گزینه
219
00:07:47,840 –> 00:07:48,560
220
00:07:48,560 –> 00:07:51,680
هیچ شرطی برای قیمت گذاری خود ندارد و
221
00:07:51,680 –> 00:07:54,240
بسته به گسترش مدل اصلی ما
222
00:07:54,240 –> 00:07:57,120
223
00:07:57,120 –> 00:07:59,520
، گزینه مانع محدود می شود یا
224
00:07:59,520 –> 00:08:01,039
به طور بالقوه
225
00:08:01,039 –> 00:08:03,360
محدود می شود و بنابراین قیمت گذاری
226
00:08:03,360 –> 00:08:04,560
آن
227
00:08:04,560 –> 00:08:06,960
کمتر یا برابر با اروپا خواهد بود.
228
00:08:06,960 –> 00:08:07,919
گزینه
229
00:08:07,919 –> 00:08:09,680
اکنون به
230
00:08:09,680 –> 00:08:11,199
بخش اجرای پایتون این
231
00:08:11,199 –> 00:08:13,120
آموزش می رویم، بنابراین گزینه های مانع با
232
00:08:13,120 –> 00:08:14,879
مدل قیمت گذاری دارایی دو جمله ای لطفاً
233
00:08:14,879 –> 00:08:16,400
234
00:08:16,400 –> 00:08:18,560
قبل از انجام آن ویدیو را ابتدا در کانال من تماشا کنید. این ما قصد
235
00:08:18,560 –> 00:08:20,400
داریم یک درخت مانع را
236
00:08:20,400 –> 00:08:23,440
با استفاده از آرایههای numpy به آرامی و درختی را با سرعت پیادهسازی کنیم،
237
00:08:23,440 –> 00:08:25,520
بنابراین تنها وابستگی مورد نیاز شما این است که
238
00:08:25,520 –> 00:08:28,560
numpy را وارد کنید
239
00:08:28,560 –> 00:08:30,800
و بستهبندی زمانبندی عمومی را که در
240
00:08:30,800 –> 00:08:32,479
اینجا دارم، از این برای مقایسه
241
00:08:32,479 –> 00:08:34,080
عملکرد بین کند و سریع استفاده میکنیم.
242
00:08:34,080 –> 00:08:35,679
تابع بنابراین نیازی نیست
243
00:08:35,679 –> 00:08:36,719
که خودتان آن را وارد کنید، فقط
244
00:08:36,719 –> 00:08:39,760
numpy را وارد کنید، بنابراین دوباره
245
00:08:39,760 –> 00:08:41,200
246
00:08:41,200 –> 00:08:44,399
نمایش درخت دوجمله ای را خواهیم داشت و برای هر گره
247
00:08:44,399 –> 00:08:46,399
i و j
248
00:08:46,399 –> 00:08:47,839
درخت اولیه قیمت سهام را خواهیم داشت
249
00:08:47,839 –> 00:08:50,160
که توسط اینها تنظیم می شود و پارامترهای پایین
250
00:08:50,160 –> 00:08:50,959
251
00:08:50,959 –> 00:08:52,800
ما قرار نیست امروز نحوه رسیدن
252
00:08:52,800 –> 00:08:54,160
به این پارامترهای بالا و پایین را پوشش
253
00:08:54,160 –> 00:08:56,399
دهیم، ما فقط می خواهیم
254
00:08:56,399 –> 00:08:57,440
این مقادیر
255
00:08:57,440 –> 00:09:00,160
را تنظیم کنیم، در روزهای آینده ویدیویی را در
256
00:09:00,160 –> 00:09:01,920
مورد نحوه تنظیم
257
00:09:01,920 –> 00:09:03,680
پارامترهای بالا و پایین ارائه خواهیم کرد.
258
00:09:03,680 –> 00:09:05,040
فاکتورهای پایین را در
259
00:09:05,040 –> 00:09:08,080
نظر بگیرید که در حال حاضر
260
00:09:08,080 –> 00:09:09,839
ما همچنین قیمت قرارداد
261
00:09:09,839 –> 00:09:11,200
را در هر
262
00:09:11,200 –> 00:09:14,480
گره i و j نشان می دهیم که البته
263
00:09:14,480 –> 00:09:17,920
مقدار um آخرین زمان
264
00:09:17,920 –> 00:09:20,560
n نشان دهنده تابع بازده نهایی است
265
00:09:20,560 –> 00:09:21,760
و ما می توانیم این
266
00:09:21,760 –> 00:09:24,959
را برای یک انتخاب مانع تعریف کنیم. این
267
00:09:24,959 –> 00:09:29,360
گره ترمینال نهایی در tn در واقع برابر است با
268
00:09:29,360 –> 00:09:31,519
خوب ما در اینجا
269
00:09:31,519 –> 00:09:33,760
یک گزینه مانع بالا و خارج را در نظر می گیریم، بنابراین
270
00:09:33,760 –> 00:09:35,120
ما بازده برگشتی k
271
00:09:35,120 –> 00:09:38,160
منهای هر چه قیمت پایه
272
00:09:38,160 –> 00:09:38,880
در زمانی است
273
00:09:38,880 –> 00:09:41,440
که حداکثر آن صفر است، داریم اما ما ما
274
00:09:41,440 –> 00:09:42,640
این را
275
00:09:42,640 –> 00:09:44,160
در یک تابع نشانگر ضرب می کنیم، اکنون یک
276
00:09:44,160 –> 00:09:46,320
تابع نشانگر می تواند دو مقدار
277
00:09:46,320 –> 00:09:49,440
یک یا صفر بگیرد، حالا
278
00:09:49,440 –> 00:09:51,760
اگر این شرط برآورده نشود، 0 می گیرد، اگر این شرط
279
00:09:51,760 –> 00:09:52,640
برآورده شود،
280
00:09:52,640 –> 00:09:55,680
1 می گیرد، بنابراین برای
281
00:09:55,680 –> 00:09:56,240
یک گزینه بالا و پایین، 0 می
282
00:09:56,240 –> 00:09:59,680
گیرد. اگر
283
00:09:59,680 –> 00:10:04,160
قیمت کمتر از h باشد،
284
00:10:04,160 –> 00:10:05,920
اگر بالاتر از آن قیمت باشد، یک عدد دریافت می کنیم، پس از آن به
285
00:10:05,920 –> 00:10:07,519
صفر می رسیم
286
00:10:07,519 –> 00:10:10,320
و اگر قیمت بالاتر از h باشد،
287
00:10:10,320 –> 00:10:11,760
این برابر با
288
00:10:11,760 –> 00:10:14,160
صفر خواهد بود، بنابراین برای بقیه قیمت ها برابر با صفر خواهد بود. بخشهایی
289
00:10:14,160 –> 00:10:15,920
از گرههای um i و j
290
00:10:15,920 –> 00:10:18,480
دو شرط داریم یا قیمت
291
00:10:18,480 –> 00:10:19,360
صفر میشود
292
00:10:19,360 –> 00:10:22,800
زیرا شرایط مانع بالا و بیرون را برآورده نمیکند،
293
00:10:22,800 –> 00:10:24,959
بنابراین قیمت
294
00:10:24,959 –> 00:10:26,079
بالاتر از h
295
00:10:26,079 –> 00:10:28,240
است و زمانی است که ما در
296
00:10:28,240 –> 00:10:29,760
نظر میگیریم. بخشی از تاریخ های نظارت است
297
00:10:29,760 –> 00:10:30,720
298
00:10:30,720 –> 00:10:33,760
اساسا اگر اگر یکی از این دو
299
00:10:33,760 –> 00:10:35,200
شرط برآورده نشد،
300
00:10:35,200 –> 00:10:37,839
ما فقط از
301
00:10:37,839 –> 00:10:38,880
302
00:10:38,880 –> 00:10:42,079
بازده um مورد انتظار فرمول تخفیف
303
00:10:42,079 –> 00:10:45,360
این مقادیر قرارداد در دو گره استفاده
304
00:10:45,360 –> 00:10:47,680
می کنیم، بنابراین از رویکرد قیمت گذاری خنثی ریسک
305
00:10:47,680 –> 00:10:48,720
306
00:10:48,720 –> 00:10:51,760
گزینه دوجمله ای استفاده کرده ایم. مدلهای
307
00:10:51,760 –> 00:10:53,360
قبلی، بنابراین اگر به آن علاقهمندید،
308
00:10:53,360 –> 00:10:56,720
ویدیوی قبلی را در اینجا تماشا کنید،
309
00:10:56,720 –> 00:10:58,399
ما میخواهیم پارامترها را مقداردهی اولیه کنیم، ما
310
00:10:58,399 –> 00:11:00,240
فقط از این به عنوان پیشفرض استفاده میکنیم،
311
00:11:00,240 –> 00:11:02,480
راحت آنها را از وبسایت من کپی کنید،
312
00:11:02,480 –> 00:11:04,640
اما ما قصد داریم به برنامههای دنیای واقعی برویم.
313
00:11:04,640 –> 00:11:06,480
314
00:11:06,480 –> 00:11:09,120
در پایین تر از مسیر، بنابراین در اینجا
315
00:11:09,120 –> 00:11:10,000
ما یک
316
00:11:10,000 –> 00:11:13,440
قیمت اولیه سهام اولیه 100k t1 داریم
317
00:11:13,440 –> 00:11:16,240
که h قیمت مانع صعودی و خروجی
318
00:11:16,240 –> 00:11:19,440
ارزش است که گفتم 125 است.
319
00:11:19,440 –> 00:11:23,040
ما نرخ بازده بدون ریسک
320
00:11:23,040 –> 00:11:26,320
و سه زمان را داریم. مراحل را به خاطر بسپارید u و d
321
00:11:26,320 –> 00:11:28,880
یاد خواهند گرفت که چگونه آنها را در ویدیوهای بعدی تنظیم کنند،
322
00:11:28,880 –> 00:11:30,480
323
00:11:30,480 –> 00:11:33,120
بنابراین به درخت دوجمله ای
324
00:11:33,120 –> 00:11:34,720
325
00:11:34,720 –> 00:11:36,560
اجرای آهسته آهسته است زیرا ما
326
00:11:36,560 –> 00:11:38,000
از حلقه های برای
327
00:11:38,000 –> 00:11:41,200
هر یک از گره های j استفاده می کنیم، بنابراین بیایید یک تابع تعریف کنیم،
328
00:11:41,200 –> 00:11:43,040
329
00:11:43,040 –> 00:11:46,079
اجازه دهید آن را مانع بنامیم. درخت کند
330
00:11:46,079 –> 00:11:48,640
و بیایید همه آن پارامترها را
331
00:11:48,640 –> 00:11:50,079
k t
332
00:11:50,079 –> 00:11:53,279
s o h
333
00:11:53,600 –> 00:11:57,440
r n u d قرار دهیم
334
00:11:57,440 –> 00:11:59,839
و سپس به نوع گزینه نیاز داریم،
335
00:11:59,839 –> 00:12:02,240
خواه یک فراخوانی یا یک put
336
00:12:02,240 –> 00:12:05,680
yeah opt type
337
00:12:06,079 –> 00:12:09,600
عالی باشد و کاری که باید انجام دهیم این است
338
00:12:09,600 –> 00:12:13,040
که باید برخی از این مقادیر را از قبل محاسبه
339
00:12:13,040 –> 00:12:15,519
کنیم
340
00:12:16,000 –> 00:12:18,160
تا مقادیری که باید محاسبه کنیم.
341
00:12:18,160 –> 00:12:20,560
dt است بنابراین هر مرحله زمانی تغییر می کند و
342
00:12:20,560 –> 00:12:21,680
این فقط t
343
00:12:21,680 –> 00:12:24,880
تقسیم بر n احتمال واقعی می شود،
344
00:12:24,880 –> 00:12:26,800
بنابراین احتمال خنثی ریسک
345
00:12:26,800 –> 00:12:28,320
q خواهد بود
346
00:12:28,320 –> 00:12:32,399
که به صورت نمایی نمایی خواهد بود
347
00:12:32,399 –> 00:12:35,600
زمان های نرخ بدون ریسک بر dt
348
00:12:35,600 –> 00:12:39,600
منهای تا تقسیم بر
349
00:12:39,600 –> 00:12:43,760
بالا منهای پایین بنابراین نرخ
350
00:12:43,760 –> 00:12:46,959
تنزیل شده np dot
351
00:12:46,959 –> 00:12:50,320
exp م