در این مطلب، ویدئو بازده مورد انتظار و واریانس نمونه کارها در اکسل با زیرنویس فارسی را برای دانلود قرار داده ام. شما میتوانید با پرداخت 15 هزار تومان ، این ویدیو به علاوه تمامی فیلم های سایت را دانلود کنید.اکثر فیلم های سایت به زبان انگلیسی می باشند. این ویدئو دارای زیرنویس فارسی ترجمه شده توسط هوش مصنوعی می باشد که میتوانید نمونه ای از آن را در قسمت پایانی این مطلب مشاهده کنید.
مدت زمان فیلم: 00:10:39
تصاویر این ویدئو:
قسمتی از زیرنویس این فیلم:
00:00:00,350 –> 00:00:04,799
سلام به همه در ویدیوی قبلی
2
00:00:04,799 –> 00:00:07,799
مکانیزم محاسبه
3
00:00:07,799 –> 00:00:10,290
بازده مورد انتظار و واریانس پرتفولیو
4
00:00:10,290 –> 00:00:14,490
برای دو سبد دارایی را دیدیم در این ویدیو
5
00:00:14,490 –> 00:00:16,650
قصد داریم در اکسل کار کنیم تا
6
00:00:16,650 –> 00:00:19,920
بازده مورد انتظار و
7
00:00:19,920 –> 00:00:22,260
واریانس پرتفوی را محاسبه کنیم برای این منظور
8
00:00:22,260 –> 00:00:24,449
اطلاعاتی داریم. در اینجا دو دارایی داریم که
9
00:00:24,449 –> 00:00:27,779
یکی در اینجا به عنوان دو دارایی در اینجا
10
00:00:27,779 –> 00:00:30,210
درصد بازده آنها در این ستون به ما داده می
11
00:00:30,210 –> 00:00:32,790
شود و انحراف معیار آنها
12
00:00:32,790 –> 00:00:35,790
نیز در این ستون به ما داده می شود.
13
00:00:35,790 –> 00:00:37,620
همچنین
14
00:00:37,620 –> 00:00:39,629
تخمین کوواریانس بین این دو دارایی
15
00:00:39,629 –> 00:00:46,379
ارائه شده است. در اینجا 72 است، اجازه دهید بگوییم که میخواهیم
16
00:00:46,379 –> 00:00:49,800
40% از پول خود را در دارایی 1
17
00:00:49,800 –> 00:00:54,120
و 60% باقیمانده را در دارایی 2 سرمایهگذاری کنیم تا
18
00:00:54,120 –> 00:00:58,620
وزنها به ترتیب 0.4 و 0.6 در دارایی 1
19
00:00:58,620 –> 00:01:02,789
و 2 باشد.
20
00:01:02,789 –> 00:01:06,869
سلول و در این
21
00:01:06,869 –> 00:01:08,580
سلول ما از ماتریسهایی استفاده میکنیم تا
22
00:01:08,580 –> 00:01:12,260
دریابیم همان بازده مورد
23
00:01:14,150 –> 00:01:18,180
انتظار بازده مورد انتظار برابر با w1 است که
24
00:01:18,180 –> 00:01:23,700
این در بازده
25
00:01:23,700 –> 00:01:28,470
اولین دارایی ضرب میشود که این به علاوه ما نیاز داریم.
26
00:01:28,470 –> 00:01:33,869
برای داشتن W 2 که این
27
00:01:33,869 –> 00:01:35,939
ضربدر بازده دارایی دوم است که
28
00:01:35,939 –> 00:01:40,259
این ضربه را وارد کنید و باید
29
00:01:40,259 –> 00:01:46,799
بازده مورد انتظار 6% را در نمایش ببینید،
30
00:01:46,799 –> 00:01:52,020
همچنین می توانیم همین کار را با استفاده از ماتریس هایی انجام دهیم که
31
00:01:52,020 –> 00:01:55,649
باید دو ماتریس را ضرب کنیم. یک
32
00:01:55,649 –> 00:01:58,590
ماتریس انتقال
33
00:01:58,590 –> 00:02:01,710
بردار وزن خواهد بود و ماتریس دیگر
34
00:02:01,710 –> 00:02:04,860
بردار بازگشتی است، بنابراین اجازه دهید
35
00:02:04,860 –> 00:02:10,039
این کار را انجام دهیم که چند تابع M را فراخوانی کنیم
36
00:02:11,140 –> 00:02:14,270
، اولین آرایه قرار است
37
00:02:14,270 –> 00:02:17,630
انتقال بردار وزن باشد، بنابراین اجازه دهید
38
00:02:17,630 –> 00:02:23,420
transpose را بنویسیم. و آرایه ای را
39
00:02:23,420 –> 00:02:28,510
برای transpose ارائه دهید این است که
40
00:02:28,510 –> 00:02:32,480
آرایه براکت ها را با کاما می بندد و سپس باید
41
00:02:32,480 –> 00:02:34,490
آرایه دوم را برای ضرب ماتریس ارائه
42
00:02:34,490 –> 00:02:37,400
کنیم که بردار برگشتی
43
00:02:37,400 –> 00:02:44,590
است که همان براکت های نزدیک است و
44
00:02:44,590 –> 00:02:48,830
ctrl shift را بزنید و همه را همزمان وارد
45
00:02:48,830 –> 00:02:53,720
کنید بنابراین باید بازده مورد انتظار
46
00:02:53,720 –> 00:02:56,300
6% در اینجا نیز با استفاده از ضرب ماتریس،
47
00:02:56,300 –> 00:03:01,460
اکنون اجازه دهید به سراغ
48
00:03:01,460 –> 00:03:04,340
یافتن واریانس پورتفولیو برویم
49
00:03:04,340 –> 00:03:06,220
که میخواهیم اول از همه از
50
00:03:06,220 –> 00:03:12,620
ماتریس کوواریانس واریانس مرزی در مرزی که
51
00:03:12,620 –> 00:03:17,360
در اینجا میخواهیم استفاده کنیم. اولین راه ظاهر می شود بنابراین
52
00:03:17,360 –> 00:03:20,420
می خواهیم همان مقدار
53
00:03:20,420 –> 00:03:27,890
سلول d2 را بنویسیم این وزن اول است و در
54
00:03:27,890 –> 00:03:29,480
این سلول می خواهیم وزن
55
00:03:29,480 –> 00:03:33,220
دارایی دوم را که در سلول d3 است
56
00:03:33,220 –> 00:03:38,210
بنویسیم بنابراین می خواهیم d3 را بنویسیم.
57
00:03:38,210 –> 00:03:40,670
همین کار را در این سمت و همچنین d2
58
00:03:40,670 –> 00:03:45,230
و d3 در این فضا انجام دادیم در
59
00:03:45,230 –> 00:03:47,420
اینجا ما ماتریس کوواریانس واریانس خود را
60
00:03:47,420 –> 00:03:51,700
که در ویدیوی قبلی s نامگذاری کردیم، بنویسیم، بنابراین
61
00:03:51,700 –> 00:03:54,590
اجازه دهید ماتریس کوواریانس واریانس را بنویسیم، به
62
00:03:54,590 –> 00:03:57,770
یاد می آورید که
63
00:03:57,770 –> 00:04:01,340
در قطر ظاهر می شود. واریانس ها بنابراین
64
00:04:01,340 –> 00:04:04,700
در سلول 1 1 در اینجا باید
65
00:04:04,700 –> 00:04:09,650
واریانس اولین دارایی را در اینجا بنویسیم
66
00:04:09,650 –> 00:04:12,650
انحراف استاندارد اولین دارایی است بنابراین
67
00:04:12,650 –> 00:04:15,560
کاری که باید انجام دهیم باید
68
00:04:15,560 –> 00:04:17,750
انحراف استاندارد را مربع
69
00:04:17,750 –> 00:04:19,779
کنیم تا واریانس را بدست آوریم تا بتوانیم
70
00:04:19,779 –> 00:04:30,919
مربع را بگوییم از این سلول در این سلول
71
00:04:30,919 –> 00:04:32,379
باید کوواریانس بین
72
00:04:32,379 –> 00:04:36,770
دارایی 1 و 2 را بنویسیم که به ما 72 داده می شود بنابراین
73
00:04:36,770 –> 00:04:41,300
می نویسیم که در اینجا در این خانه دوباره
74
00:04:41,300 –> 00:04:42,770
باید کوواریانس بین
75
00:04:42,770 –> 00:04:45,289
دارایی های 2 و 1 را بنویسیم که
76
00:04:45,289 –> 00:04:48,199
همان کوواریانس است. بین 1 و 2 بنابراین
77
00:04:48,199 –> 00:04:53,750
ما همان مقدار 72 را روی این
78
00:04:53,750 –> 00:04:56,659
عنصر مورب می نویسیم که باید واریانس دارایی را بنویسیم
79
00:04:56,659 –> 00:05:00,080
– این انحراف استاندارد
80
00:05:00,080 –> 00:05:03,949
دارایی 2 است بنابراین این را انتخاب می کنیم و
81
00:05:03,949 –> 00:05:07,629
آن را مربع می کنیم