در این مطلب، ویدئو VaR و ES در اکسل با زیرنویس فارسی را برای دانلود قرار داده ام. شما میتوانید با پرداخت 15 هزار تومان ، این ویدیو به علاوه تمامی فیلم های سایت را دانلود کنید.اکثر فیلم های سایت به زبان انگلیسی می باشند. این ویدئو دارای زیرنویس فارسی ترجمه شده توسط هوش مصنوعی می باشد که میتوانید نمونه ای از آن را در قسمت پایانی این مطلب مشاهده کنید.
مدت زمان فیلم: 00:12:34
تصاویر این ویدئو:
قسمتی از زیرنویس این فیلم:
00:00:00,079 –> 00:00:04,470
سلام به همه در ویدیوهای قبلی ما
2
00:00:04,470 –> 00:00:07,020
به صورت دستی با این مجموعه داده کار کردیم تا
3
00:00:07,020 –> 00:00:10,200
جنگ عادی و تاریخی
4
00:00:10,200 –> 00:00:13,410
و کمبود مورد انتظار را محاسبه کنیم اکنون می خواهیم
5
00:00:13,410 –> 00:00:16,430
همین مورد را در اکسل تکرار کنیم بنابراین
6
00:00:16,430 –> 00:00:20,970
این داده های قیمت است
7
00:00:20,970 –> 00:00:23,490
فقط 30 مشاهده وجود دارد بنابراین ما می رویم برای
8
00:00:23,490 –> 00:00:28,800
داشتن 29 نتیجه بر اساس
9
00:00:28,800 –> 00:00:30,510
این تجزیه و تحلیل همانطور که در ویدیوی قبلی به شما گفتم
10
00:00:30,510 –> 00:00:32,729
نباید برای
11
00:00:32,729 –> 00:00:35,250
اهداف تحلیلی استفاده شود این فقط
12
00:00:35,250 –> 00:00:39,960
نمایشی از محاسبه است اجازه دهید
13
00:00:39,960 –> 00:00:42,210
ابتدا بازده دوره ای را محاسبه کنیم
14
00:00:42,210 –> 00:00:47,460
بنابراین در این سلول این را انتخاب می
15
00:00:47,460 –> 00:00:51,120
کنیم سلول در اینجا این p1 است ما باید بگوییم
16
00:00:51,120 –> 00:00:55,230
– p0 این p 0 است که پرانتزها را می بندیم
17
00:00:55,230 –> 00:00:59,489
و آن را بر p 0 تقسیم
18
00:00:59,489 –> 00:01:01,379
19
00:01:01,379 –> 00:01:06,060
20
00:01:06,060 –> 00:01:09,000
می کنیم.
21
00:01:09,000 –> 00:01:12,479
بازدههای دورهای برای همه دورهها را پیدا کنید، بنابراین
22
00:01:12,479 –> 00:01:15,930
میتوانیم این گوشه سمت راست
23
00:01:15,930 –> 00:01:20,070
سلول را انتخاب کنیم و فرمول را
24
00:01:20,070 –> 00:01:26,040
برای همه سلولها به پایین بکشیم تا در حال حاضر برای همه دورهها بازده دورهای داشته باشیم.
25
00:01:26,040 –> 00:01:30,540
26
00:01:30,540 –> 00:01:32,400
نوار توزیع نرمال ما
27
00:01:32,400 –> 00:01:34,799
به میانگین بازگشتی نیاز داریم تا بتوانیم
28
00:01:34,799 –> 00:01:36,329
با استفاده از تابع میانگینی
29
00:01:36,329 –> 00:01:42,240
که قرار است این آرایه را ارائه کنیم، میانگین بازگشتی را محاسبه کنیم
30
00:01:42,240 –> 00:01:44,100
زیرا این آرایه ای است
31
00:01:44,100 –> 00:01:48,210
که پس از انجام انتخاب میانگین را برای آن می
32
00:01:48,210 –> 00:01:50,009
خواهیم، براکت ها را می بندیم و en
33
00:01:50,009 –> 00:01:53,369
er را فشار می دهیم. بنابراین این نقطه بازگشت میانگین ما
34
00:01:53,369 –> 00:01:57,840
0 4 یا 4٪ است، ما همچنین به
35
00:01:57,840 –> 00:02:01,049
انحراف استاندارد بازده نیاز داریم، بنابراین
36
00:02:01,049 –> 00:02:05,460
از STD برای محاسبه انحراف استاندارد استفاده می کنیم،
37
00:02:05,460 –> 00:02:07,770
بنابراین در داخل براکت
38
00:02:07,770 –> 00:02:10,908
، آرایه را ارائه می دهیم دوباره
39
00:02:10,908 –> 00:02:14,340
براکت را ببندید و enter را بزنید و
40
00:02:14,340 –> 00:02:15,950
باید داشته باشیم. انحراف استاندارد ما در اینجا
41
00:02:15,950 –> 00:02:21,299
0.32 اکنون میخواهیم 10% var را پیدا
42
00:02:21,299 –> 00:02:23,510
کنیم، بنابراین به صدک دهم
43
00:02:23,510 –> 00:02:29,189
10% موارد پایین نگاه میکنیم که چگونه این کار را با
44
00:02:29,189 –> 00:02:32,370
استفاده از هنجار در تابع انجام میدهیم، بنابراین اجازه دهید
45
00:02:32,370 –> 00:02:37,829
آن را در اینجا با علامت کیفیت n o RM inv هنجار انجام دهیم.
46
00:02:37,829 –> 00:02:40,739
در براکت شروع و سپس اکسل
47
00:02:40,739 –> 00:02:42,719
از ما میخواهد که پارامترها را ارائه کنیم،
48
00:02:42,719 –> 00:02:45,689
اولین مورد احتمال است که در
49
00:02:45,689 –> 00:02:48,840
مورد ما تصمیم
50
00:02:48,840 –> 00:02:51,389
گرفتهایم به صدک 10 نگاه کنیم، بنابراین
51
00:02:51,389 –> 00:02:56,099
احتمال نقطه 1 0 است.
52
00:02:56,099 –> 00:02:59,609
یعنی این کاما است که باید
53
00:02:59,609 –> 00:03:01,409
انحراف استاندارد را ارائه کنیم که
54
00:03:01,409 –> 00:03:05,879
این براکت های بسته است و اینتر را بزنید
55
00:03:05,879 –> 00:03:08,370
این 10% var است که می توانیم با
56
00:03:08,370 –> 00:03:11,010
اطمینان 90 درصدی بگوییم ضرر ما
57
00:03:11,010 –> 00:03:15,659
از 36 درصد بیشتر نخواهد شد، می توانیم
58
00:03:15,659 –> 00:03:19,169
همین کار را انجام دهیم و مقدار را محاسبه کنیم. 5% var
59
00:03:19,169 –> 00:03:23,759
که استاندارد معمولی صنعت است، بنابراین
60
00:03:23,759 –> 00:03:29,400
یک بار دیگر در این زمان، هنجار
61
00:03:29,400 –> 00:03:31,919
احتمال آن نقطه 0 5 است زیرا ما در
62
00:03:31,919 –> 00:03:36,530
حال انجام یک جنگ 5٪ هستیم، میانگین این
63
00:03:36,530 –> 00:03:39,389
است انحراف استاندارد این است که
64
00:03:39,389 –> 00:03:42,720
براکت های بسته را وارد کنید و این 5٪
65
00:03:42,720 –> 00:03:47,810
var است. که منهای 0.4 8 یا 48 درصد است،
66
00:03:47,810 –> 00:03:51,659
بنابراین می توانیم با اطمینان 95 درصد بگوییم که
67
00:03:51,659 –> 00:03:57,359
حداکثر ضرر ما 48 درصد خواهد بود، اکنون
68
00:03:57,359 –> 00:04:00,840
اجازه دهید به جنگ تاریخی
69
00:04:00,840 –> 00:04:02,430
برویم، زیرا اول از همه به تعداد
70
00:04:02,430 –> 00:04:05,250
مشاهدات در مجموعه داده ها نیاز داریم.
71
00:04:05,250 –> 00:04:07,650
مجموعه داده های کوچکی است و می دانیم که
72
00:04:07,650 –> 00:04:11,789
29 مشاهده وجود دارد، اما اگر مجموعه داده
73
00:04:11,789 –> 00:04:14,729
ها بزرگ است می توانید از دستور count
74
00:04:14,729 –> 00:04:18,839
یا با تابع شمارش Co UN T شروع
75
00:04:18,839 –> 00:04:21,418
براکت استفاده کنید و آرایه را بدهید تا
76
00:04:21,418 –> 00:04:24,960
آرایه را انتخاب کنیم و اکسل
77
00:04:24,960 –> 00:04:26,240
به ما برگرداند. بیحس
78
00:04:26,240 –> 00:04:36,060
رصد مشاهدات 29 برای 10% VAR باید
79
00:04:36,060 –> 00:04:39,060
به موارد 10% پایین نگاه کنیم، بنابراین 10%
80
00:04:39,060 –> 00:04:42,479
از 29 برابر 2.9 است، بنابراین میخواهیم به
81
00:04:42,479 –> 00:04:52,379
چرخش 2.93 به نقطه نهم نگاه کنیم که
82
00:04:52,379 –> 00:04:54,330
بین بازگشت سوم و
83
00:04:54,330 –> 00:04:57,509
دوم قرار دارد. برگردانید، سپس اجازه دهید
84
00:04:57,509 –> 00:05:00,990
ابتدا بازده سوم پایین را پیدا کنیم،
85
00:05:00,990 –> 00:05:04,050
ما سری خود را مرتب نکرده ایم اما واقعاً نیازی به
86
00:05:04,050 –> 00:05:07,139
انجام آن نداریم، می توانیم به اکسل بگوییم که
87
00:05:07,139 –> 00:05:08,819
88
00:05:08,819 –> 00:05:13,589
با استفاده از دستور small یا
89
00:05:13,589 –> 00:05:19,039
تابع small، مقدار سوم پایینی از این سری را به ما بدهد. بنابراین کوچکترین مقدار را تایپ میکنیم و
90
00:05:19,039 –> 00:05:25,949
آرایه را ارائه میکنیم، بنابراین به اکسل میگوییم که
91
00:05:25,949 –> 00:05:29,849
به دنبال کوچکترین مقدار در
92
00:05:29,849 –> 00:05:32,370
این آرایه باشد، همچنین باید به اکسل بگوییم
93
00:05:32,370 –> 00:05:35,339
که کوچکترین مقدار مورد نظر ما
94
00:05:35,339 –> 00:05:37,469
در سومین مقدار از پایین است، بنابراین
95
00:05:37,469 –> 00:05:40,740
در 3 کروشه نزدیک تایپ میکنیم. و اینتر را فشار دهید
96
00:05:40,740 –> 00:05:44,789
تا این مقدار سوم پایینی منهای
97
00:05:44,789 –> 00:05:49,560
0.3 باشد، میتوانیم همین کار را انجام دهیم تا
98
00:05:49,560 –> 00:05:53,120
بازده دوم پایین را پیدا
99
00:06:00,229 –> 00:06:02,400
کنیم، زیرا اکسل نمیکنیم تا به
100
00:06:02,400 –> 00:06:04,440
بازگشت دوم از پایین نگاه کنیم،
101
00:06:04,440 –> 00:06:07,520
در دو براکت بسته تایپ میکنیم و ضربه میزنیم. را وارد کنید
102
00:06:07,520 –> 00:06:11,780
تا بازده دوم پایینی منهای باشد 0.35
103
00:06:11,780 –> 00:06:15,600
در این سلول ما می توانیم با درون یابی چرخش 2.93 پایین را پیدا کنیم
104
00:06:15,600 –> 00:06:18,180
و این می
105
00:06:18,180